[2H6-OS-2c] OS-2

6:15 PM - 6:30 PM JST(9:15 AM - 9:30 AM UTC)

[2H6-OS-2c-04] Dynamic Order-Flow Generation in Financial Markets Using Autoregressive Diffusion Models

〇Tomonori Takahashi¹, Takayuki Mizuno^2,1 (1. The Graduate University for Advanced Studies, 2. National Institute of Informatics)

Keywords:

Generative models,Large language models,Financial time series,Limit order book

金融市場における参加者の行動は注文として注文板に集約され、その変化が株価などの金融時系列を生み出す。高頻度取引の発達とともに、そのような市場の微細構造である金融市場への注文を動的にシミュレーションするニーズが高まっている。本研究では株式市場の注文情報をトークンへ変換したトークン列を作成し、従来この分野で研究されてきたTransformerモデルと、新たな自己回帰拡散モデルをスクラッチから学習させた。それらの学習済みモデルによって株式市場の注文系列を生成しモデル間の差異を確認し、注文系列という多変量時系列データを生成する際の同時刻変量間の順序バイアスについて論じる。