セッション詳細
[1GPM1]計量経済・計量ファイナンス(1)
2026年9月7日(月) 13:00 〜 15:00
G会場(本校舎3階305)
座長:黒瀬 雄大(筑波大学)
[1GPM1-01]Similarities Between the Tobit Model and the Rectified Linear Unit Activation Function in Deep Learning
〇縄田 和満1 (1. 東京大学)
[1GPM1-02] 講演取り下げ
[1GPM1-03]外生変数を用いた共和分均衡誤差のモデル化:日本株式市場におけるセクター内ペアへの適用
〇石井 朝規1、横内 大介1 (1. 一橋大学)
[1GPM1-04]国債価格に内在するスポット金利の期間構造と中央銀行のイールドカーブ
〇刈屋 武昭1 (1. 一橋大学)
[1GPM1-05]構造変化と技術進歩：ジャンプを含む自己回帰モデルによる実証分析
宮下 大輔1、村原 英樹1、〇鳴海 孝之1 (1. 北九州市立大学)
[1GPM1-06]低頻度観測金融資産収益率の確率的ボラティリティの効率的ベイズ推定
〇黒瀬 雄大1 (1. 筑波大学)