2024年度統計関連学会連合大会
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企画セッション

[3DPM2][18]計量ファイナンスの実践と課題

Tue. Sep 3, 2024 3:30 PM - 5:30 PM JST
Tue. Sep 3, 2024 6:30 AM - 8:30 AM UTC
D会場 (212教室)(2号館1階)
オーガナイザー:大屋 幸輔(大阪大学)　座長:大屋 幸輔(大阪大学)
3:30 PM - 3:54 PM JST(6:30 AM - 6:54 AM UTC)

[3DPM2-01]Factor Regression Realized Stochastic Volatility Model using Factor Realized Covariance

〇石原 庸博1 (1. 高崎経済大学)
3:54 PM - 4:18 PM JST(6:54 AM - 7:18 AM UTC)

[3DPM2-02]Realized Stochastic Volatility Model with Skew-t Distributions for Improved Volatility and Quantile Forecasting

〇高橋 慎1、山内 雄太2、渡部 敏明3、大森 裕浩4 (1. 法政大学、2. 名古屋大学、3. 一橋大学、4. 東京大学)
4:18 PM - 4:42 PM JST(7:18 AM - 7:42 AM UTC)

[3DPM2-03]我が国の個別株ティックデータを活用した高頻度リターン等の予測可能性について

〇生方 雅人1 (1. 明治学院大学)
4:42 PM - 5:06 PM JST(7:42 AM - 8:06 AM UTC)

[3DPM2-04]Correction of Finite Sample Bias in Estimating the Price of Risk Using Conditional Betas

〇木下 亮1 (1. 東京経済大学)
5:06 PM - 5:30 PM JST(8:06 AM - 8:30 AM UTC)

[3DPM2-05]日次データによる実効コストの推定

〇大屋 幸輔1 (1. 大阪大学)
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