セッション詳細
[3DPM2][18]計量ファイナンスの実践と課題
2024年9月3日(火) 15:30 〜 17:30
D会場 (212教室)(2号館1階)
オーガナイザー:大屋 幸輔(大阪大学) 座長:大屋 幸輔(大阪大学)
[3DPM2-01]リスクファクターの実現共分散を用いたファクター回帰型の多変量Realized Stochastic Volatilityモデル
〇石原 庸博1 (1. 高崎経済大学)
[3DPM2-02]非対称t分布を用いた実現SVモデルによる金融資産リターンのボラティリティと分位点の予測
〇高橋 慎1、山内 雄太2、渡部 敏明3、大森 裕浩4 (1. 法政大学、2. 名古屋大学、3. 一橋大学、4. 東京大学)
[3DPM2-03]我が国の個別株ティックデータを活用した高頻度リターン等の予測可能性について
〇生方 雅人1 (1. 明治学院大学)
[3DPM2-04]条件付きベータを用いたリスクの価格の推定における小標本バイアスの修正
〇木下 亮1 (1. 東京経済大学)
[3DPM2-05]日次データによる実効コストの推定
〇大屋 幸輔1 (1. 大阪大学)