講演情報
[4Yin-A-KA06]研究会優秀賞：「大規模言語モデルによるマルチファクター運用の実証分析」金融情報学研究会（SIG-FIN）
〇高野 海斗1 (1. 野村アセットマネジメント株式会社)
近年，LLMの発展に伴い様々な分野でのLLM活用が盛んに行われている．資産運用業においても例外ではなく，テキストの要約やスコア化によって，ポートフォリオ構築を支援するための技術開発が行われている最中である．LLMを金融分野に応用する研究は数多く存在するが，大半の研究は非数値情報であるテキストデータを活用することに焦点を当てている．一方で，従来から分析に使用されてきた数値情報も存在し，今後はこれらを組み合わせて活用していくことが求められる．例えば，ポートフォリオ構築においては，様々なファクターを用いたマルチファクター運用が存在する．そこで本研究では，このマルチファクター運用のモデルをLLM(大規模言語モデル)に代替し，実証分析を行った．具体的にはLLMによるマルチファクター運用の銘柄選択の再現性，投資パフォーマンス，重視するファクターを確認した．
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