[3DPM2] [18]計量ファイナンスの実践と課題

15:30 〜 15:54

[3DPM2-01] リスクファクターの実現共分散を用いたファクター回帰型の多変量Realized Stochastic Volatilityモデル

〇石原 庸博¹ (1. 高崎経済大学)

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